什么是RSI相對強弱指標?

相對強弱指標(RSI)是一種在金融市場中用于技術分析的指標。它基于最近交易周期的收盤價,在圖表上標出某股票或市場的當前和歷史的價格走勢的強弱狀況。注意:“相對強弱指標”不應該與“相對強度”混淆。相對強度和RSI的這兩個概念是由Welles Wilder于1978年提出并發表在美國Commodities雜志中(現為Future雜志),同年,在其自費出版的《New Concepts in Technical Trading Systems》一書中描述了這兩個概念。

相對強弱指標(RSI)是一種最流行的技術分析指標之一,它被納入動力振蕩器中,用于衡量定向價格變動的速度和幅度。動力或勢頭指的是價格的上漲率或下跌率。RSI計算動力就是計算較高收盤價和較低收盤價的比率,用以確定當前價格相比以前價格走勢在強度上的變化和差別:價格迅速或大幅上漲的股票的RSI值要大于迅速或大幅下跌的股票的RSI值。RSI是一種多功能的工具,它可以用于:

產生買進和賣出信號
顯示超買和超賣狀況
確認價格走勢
通過背離現象發出可能發生價格走勢逆轉的警告

RSI一般選用6日、12日、24日作為參考基期,基期越長越有趨勢性(慢速RSI),基期越短越有敏感性(快速RSI),RSI值的波動性越大。RSI值于0-100之間呈常態分配。

RSI指標的原理是:

威爾德假定當價格迅速上漲時,在某種程度上,該證券被認為超買了。同樣地,當價格迅速下跌時,在某種程度上,該證券被認為是超賣了。發生以上任何一種情況時,威爾德認為這是即將發生趨勢逆轉的反映。
RSI值的大小是股票的近期交易強度的衡量標準。RSI的傾斜度相對于趨勢變化的速度是直接成正比的。RSI線的移動距離與價格變化的幅度成正比。
威爾德認為當RSI上升至70以上時或下降至30以下時,表明股價到達頂部或底部。傳統上講,RSI值大于70被認為處于超買區域,RSI值低于30被認為處于超賣區域。在30和70之間被認為適中,位于50左右被認為無趨勢,即盤整期。

另外,上下限為80和20,甚至90和10的情況也有發生,但不常見,它們表示更強的上漲和下跌勢頭。